Libros y Solucionarios Más Descargados
Inicio » Economía y Finanzas » Administración » Ingeniería financiera |1ra Edicion| Salih N. Neftci PDF

Ingeniería financiera |1ra Edicion| Salih N. Neftci PDF

Ingeniería financiera |1ra Edicion| Salih N. Neftci Gratis en PDF

Ingeniería financiera |1ra Edicion| Salih N. Neftci Gratis en PDF

Ingeniería financiera |1ra Edicion| Salih N. Neftci Gratis en PDF

Ingeniería financiera |1ra Edicion| Salih N. Neftci / Principles of Financial Engineering |1ra Edicion| Salih N. Neftci ofrece una clara vinculación entre la intuición y las matemáticas subyacentes y una mezcla excepcional de conocimientos del mercado y materiales matemáticos. También se incluyen ejercicios de fin de capítulo y estudios de casos.

En un mercado caracterizado por la existencia de grandes reservas de fondos líquidos que estén dispuestos a ir a cualquier lugar, en cualquier momento en busca de un par de puntos de ventaja, existen nuevos riesgos. Al carecer de experiencia con estos nuevos riesgos, empresas, entidades gubernamentales y otros inversores han sido sorprendidos por las pérdidas financieras inesperadas ya menudo desastrosos. Los gestores y analistas que buscan emplear estos nuevos instrumentos y estrategias para hacer la fijación de precios, la cobertura, el comercio, y las decisiones de gestión de carteras requieren una comprensión madura de la financiación teórica y sofisticadas habilidades de modelado matemático y la informática.

Importante y útil, ya que analiza los activos financieros y los derivados de la perspectiva de la ingeniería financiera, este libro ofrece un enfoque diferente de la literatura financiera existente en los activos financieros y el análisis derivado. Buscando no introducir instrumentos financieros, sino para describir los métodos de activos sintéticamente creando en estática y en entornos dinámicos y para mostrar cómo utilizarlos, su libro complementa todos los libros de texto disponibles en la actualidad. Se hace hincapié en los métodos que se pueden utilizar con el fin de resolver la gestión del riesgo, la fiscalidad, la regulación en desarrollo, y sobre todo, los problemas de precios.

Esta perspectiva constituye la base de la gestión de riesgos práctico. Será de gran utilidad para cualquier persona aprender sobre elementos prácticos de la ingeniería financiera.

  • Ejercicios y casos prácticos al final de cada capítulo y en el Manual de la línea de soluciones aportadas
  • Explica los problemas involucrados en la vida del día a día de los comerciantes, utilizando un lenguaje que no sea la matemática
  • Un análisis cuidadoso y concisa del modelo de mercado LIBOR y de problemas de ingeniería volatilidad

Cinco nuevos capítulos, numerosas adiciones a los capítulos existentes, y una colección ampliada de preguntas y ejercicios hacen que esta segunda edición una parte esencial de la biblioteca de todos. Entre definir swaps en su primera página y la presentación de un estudio de caso sobre su pasado, la introducción de Salih Neftci a la ingeniería financiera muestra a los lectores cómo crear activos financieros en entornos estáticos y dinámicos. Asentado entre la intuición, los acontecimientos reales, y las matemáticas financieras, este libro puede ser utilizado para resolver problemas en la gestión de riesgos, la fiscalidad, la regulación y, sobre todo, la fijación de precios.

  • La segunda edición presenta 5 nuevos capítulos sobre la ingeniería estructurada de productos, los mercados de crédito y de instrumentos, y las técnicas de protección principales, entre otros temas
  • Las adiciones, aclaraciones e ilustraciones de todo el volumen muestran estos instrumentos en el trabajo en lugar de explicar cómo deben actuar
  • El Manual de Soluciones de mejora del texto mediante la presentación de casos y soluciones adicionales para ejercicios

Tabla de Contenido:

Prefacio
CAPÍTULO 1. Introducción
CAPÍTULO 2. Una revisión de los mercados, de los participantes y de los convencionalismos
CAPÍTULO 3. Ingeniería de los flujos de efectivo y los contratos forward
CAPÍTULO 4. Ingeniería de instrumentos derivados sencillos de tasas de interés
CAPÍTULO 5. Introducción a la ingeniería de swaps
CAPÍTULO 6. Estrategias del mercado de reportos (pactos de recompra) en la ingeniería financiera
CAPÍTULO 7. Métodos de replicación dinámica e instrumentos sintéticos
CAPÍTULO 8. Mecánica de las opciones
CAPÍTULO 9. Ingeniería de posiciones en la convexidad
CAPÍTULO 10. Ingeniería de las opciones con aplicaciones
CAPÍTULO 11. Herramientas de valuación para la ingeniería financiera
CAPÍTULO 12. Algunas aplicaciones del teorema fundamental
CAPÍTULO 13. Un marco conceptual para la ingeniería de los instrumentos de renta fija
CAPÍTULO 14. Herramientas para la ingeniería de la volatilidad, los swaps de volatilidad y la negociación de la volatilidad
CAPÍTULO 15. Efectos de sonrisa en la ingeniería financiera
CAPÍTULO 16. ¿Cómo cambian los derivados de crédito a la ingeniería financiera?
CAPÍTULO 17. Ingeniería de los instrumentos de capital accionario: valuación y replicación
CAPÍTULO 18. Una importante aplicación: swaptions e hipotecas
REFERENCIAS
ÍNDICE

Título: Ingeniería financiera
Autores:  Salih N. Neftci
Edición: 1ra Edición
Tipo: Libro
Idioma: Español

LINKS DE DESCARGA:
Comparte Nuestros Libros!
Facebook
Twitter
Google +
Youtube
Correo

Deja un Comentario

Tu dirección de email no será publicada.